Federal Reserve: Largest US banks have enough capital to withstand economic disasters

智通財經 APP 獲悉，美聯儲週三表示，其年度銀行壓力測試結果顯示，美國最大的銀行擁有足夠的資本來應對經濟災難，但同時也指出，銀行資產負債表上的風險正在增加。

這項備受關注的測試將銀行置於一系列理論上的、劇烈的金融系統衝擊中，結果顯示，大型銀行在承受總計約 6850 億美元的假設損失後，仍然擁有超過監管機構最低普通股本要求的資本。

美聯儲負責監管事務的副主席 Michael Barr 表示，儘管測試的嚴峻程度與去年相似，但今年的理論損失更高，因為 “銀行資產負債表的風險有所增加，費用也更高。” 2023 年的損失為 5410 億美元。

Barr 在週三的一份聲明中稱：“雖然銀行有能力承受我們測試的特定假設衰退，但壓力測試也證實了一些需要關注的領域。”

美聯儲指出，銀行信用卡餘額增加和拖欠率上升導致信用卡預期損失增加，銀行的企業信用卡組合風險加大，費用增加和手續費收入減少的組合是造成這些損失的因素。

今年，美聯儲測試了包括摩根大通、美國銀行和富國銀行在內的美國最大的 31 家銀行，以及像 Regions Financial 和 Fifth Third Bancorp 這樣的中型區域性貸款機構。

今年的假設情景與 2023 年的大體相當，包括全球經濟嚴重衰退，商業地產價格下跌 40%，房價下跌 36%，失業率上升到 10%。

在這些假設情況下，銀行的普通股一級資本比率將從 12.7% 下降 2.8 個百分點至 9.9%。美聯儲表示，這比去年的 2.5 個百分點降幅更大，但與最近的壓力測試範圍相同。

美聯儲的年度壓力測試結果受到分析師和投資者的密切關注，因為它們描繪了美國最大的銀行在嚴重經濟下行中如何表現的圖景，這些銀行是企業和消費者獲取信貸和其他需求的依賴對象。

這些測試是在 2008 年金融危機後創建的，幫助決定銀行必須持有多少資本來應對經濟低迷。反過來，它們也指示銀行是否以及在多大程度上可以增加向股東支付的股息和股票回購計劃。

這一結果的出現正值美國金融監管機構權衡對其要求大型銀行在資產負債表上持有的資本水平做出重大調整之際，而這一努力遭到了貸款人的普遍反對。不過，業內人士預計，監管機構最終會以一種對大銀行更友好的方式淡化其最初的提議。